Объявления

Время

  • 14:42 в Москве
  • 13:42 в Киеве
  • 11:42 в Лондоне
  • 06:42 в Нью-Йорке
  • 05:42 в Чикаго

Поиск по блогу

Тихая сапа

Динамика рынка деривативов в 2009 году

По данным FIA, за 2009 год в мире было проторговано 17,7 млрд. контрактов деривативов всех мастей. Это всего на 0.1% больше, чем в 2008-м. Небольшое падение объемов на фьючерсах (-1.7%) было скомпенсировано симметричным приростом на опционах (+1,7%) — в 2009-м проторговано 8,18 млрд. фьючерсов и 9,52 млрд. опционов.

Этот объем распределился по регионам следующим образом: 35,9% — Северная Америка; 35,1% — Азия и Океания; 21,5% — Европа; 5,8% — Латинская [...]

Как инвесторы делят рынок срочных контрактов

Спекулянтов и хеджеров на американских биржах традиционно привлекают финансовые инструменты — процентные ставки (евродоллар, длинные и короткие бонды), фондовые индексы (S&P, Nasdaq), валюты (евро, иена, фунт). Повышенным спросом пользуются также нефтепродукты (сырая нефть, природный газ, мазут) и сельскохозяйственная продукция (кукуруза, пшеница, соя).

Как биржи делят индустрию фьючерсов

Если учесть, что биржи CME, CBOT и NYMEX (плюс COMEX) объединены в финансовый холдинг под логотипом «CME Group», то можно сказать, что эта организация «держит» 90% всей американской индустрии фьючерсов. Еще 9% принадлежит ICE Futures. Диаграмма построена по данным COT.

Интерес трейдеров к биржевым инструментам

Таблица сделана по данным последнего отчета COT (9.02.10), регулярно выпускаемого CFTC. В ней представлены фьючерсы с различных американских бирж, показатель «открытого интереса» (OI) для которых превышает 100К. На американском срочном рынке инвесторам наиболее интересны фьючерсы на процентные ставки, фондовые индексы, зерновые и нефтепродукты.

CBOT (CHICAGO BOARD OF TRADE) CORN 1,145,635 WHEAT 434,580 SOYBEANS 478,719 SOYBEAN OIL 289,936 SOYBEAN MEAL 201,425 U.S. TREASURY BONDS 670,838 10-YEAR [...]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »