Futures 101

Биржевой тикер: EC
Биржа: CME (GLOBEX)
Время торгов: 7:20 — 14:00 EST (откр. аукцион)
Объем контракта: 125.000 euro
Месяцы контракта: Мар, Июн, Сен, Дек (последов. 6 месяцев)
Биржевая котировка: цена в долларах за один евро
Минимальный шаг цены: $0.0001 за один евро ($12.50 за контракт)
Последний торговый день (LTD): второй рабочий до третьей среды месяца поставки
Тип контракта: поставочный

Фьючерсный контракт на валюту Евро (Euro FX) торгуется в Чикаго на бирже CME. Этот фьючерс помогает производителям всего мира устранять риски колебаний курса европейской валюты, а инвесторам и финансовым компаниям зарабатывать на них. Евро появилась в 1999 году, и сразу же стала использоваться для расчетов правительствами стран с сильнейшими экономиками мира, а также многочисленными банками и фондами. Существуют фьючерсы на курс евро по отношению ко многим другим валютам (фунту, франку, иене), но самым ходовым и ликвидным, конечно же, является фьючерс на курс евро по отношению к доллару США.

Фундаментальные факторы
При анализе котировок нужно учитывать факторы, влияющие на валютную пару с двух сторон – как со стороны доллара и экономики США, так и со стороны евро и показателей Евросоюза.

Со стороны доллара основными факторами, влияющими на курс американской валюты, являются проявления монетарной политики – операции на открытом рынке, регулирование основных процентных ставок, изменение требований к резервам. Этими вопросами занимаются две американские государственные организации, FOMC (Федеральный комитет по открытому рынку) и Fed (Федеральная резервная система). Следует также следить за US Treasury (Казначейством), принимающим решения по бюджету и регулирующему объемы долгов страны.

Со стороны Евро главными факторами, оказывающими влияние на курс, являются решения ECB (Европейский центральный банк), который определяет монетарную политику стран Евросоюза. Цель ЕЦБ, для достижения которой он использует процентные ставки – ценовая стабильность региона, определяемая по индексу потребительских цен (HICP) и денежному приросту (M3).

К факторам, способным повлиять на курс, можно отнести также выступления глав государств и представителей финансовых ведомств. Сильное влияние оказывают макроэкономические показатели состояния экономик, выпускаемые государственными институтами статистики – ВВП, индексы цен потребителей и производителей, состояние промышленности, торговый баланс, денежная масса.

Альтернативы
Мини-контракт на евро (E-mini EUR/USD) торгуется на CME электронным образом, предусмотрена физическая поставка актива. Объем контракта в два раза меньше — 62.500 евро. Маржевые залоги меньше, чем у полного контракта, что весьма удобно для занятий дэй-трейдингом. Торгуются контракты только двух ближайших месяцев (март, июнь, сентябрь, декабрь). Минимальный шаг цены $0.0001 за евро (соответственно, $6.25 на контракт).
Биржевой тикер: E7.

Кроме этого, проходят торги по другим фьючерсам на пары с европейской валютой: евро/австралийский доллар (EAD), евро/британский фунт (RP), евро/канадский доллар (ECD), евро/швейцарский франк (RF), евро/японская иена (RY), евро/норвежская крона (ENK) и евро/шведская крона (ESK). Но ликвидными из них являются только фьючерсы на евро по отношению к фунту, франку и иене.

Ссылки
Спецификация фьючерсного контракта евро/доллар на бирже
Котировки по фьючерсам на евро/доллар