Объявления

Время

  • 05:24 в Москве
  • 04:24 в Киеве
  • 02:24 в Лондоне
  • 21:24 в Нью-Йорке
  • 20:24 в Чикаго

Поиск по блогу

Тихая сапа

Итоги 2014 года на срочном рынке США

Крупнейшая американская биржа CME Group опубликовала итоговые цифры за 2014 год. Торги деривативами вновь набирают обороты, в прошлом году была достигнута рекордная биржевая активность – в среднем торговалось 13,7 млн контрактов в день (ADV), что на 9% выше аналогичного показателя 2013 года. Лидером роста стала секция процентных ставок – объем торгов бондами за год увеличился на 19%. Средний дневной оборот вырос не только на электронных торгах в CME Globex (+9%), но и в торговом зале (+13%).

Открытый интерес (OI) в последний торговый день 2014 года достиг 94 млн контрактов, что на 12% выше, чем годом ранее. Пик этого показателя пришелся на ноябрь, когда на руках трейдеров оказалось 109 млн открытых контрактов.

Как было сказано выше, рост объема торгов произошел в первую очередь за счет повышения активности в секции процентных ставок (+19%). Более активными стали торги деривативами на сельскохозяйственные товары (+6%) и фондовые индексы (+5%). С другой стороны, в прошедшем году заметно упали объемы торгов иностранными валютами (-9%) и металлами (-13%).

А теперь взглянем на срочный рынок с точки зрения не активности, но доходности. Ландшафт рынка сильно изменился по сравнению с предыдущими годовыми периодами. Лидерами и аутсайдерами в прошедшем году стали совершенно неожиданные активы. На этом фоне традиционно хорошо себя показали американские фондовые индексы. Итак, три примечательных факта рынка деривативов 2014 года:

1. Прорыв года – продукты питания. Кофе (+49%), говядина (+31%).
2. Провал года – нефтепродукты. Нефть (-46%), мазут (-41%), природный газ (-28%).
3. Пустышка года – золото. Абсолютный ноль (0%).

Итоги 2014 года на срочном рынке США


Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.