Объявления

Время

  • 02:23 в Москве
  • 01:23 в Киеве
  • 23:23 в Лондоне
  • 18:23 в Нью-Йорке
  • 17:23 в Чикаго

Поиск по блогу

Тихая сапа

Нобелевская премия по экономике 2013

В этом году Нобелевская премия по экономике досталась американским экономистам Юджину Фама, Ларсу Хансену и Роберту Шиллеру за вклад в развитие эмпирического анализа цен активов. Лауреаты Нобеля по экономике 2013 года заложили основу понимания того, за счет чего колеблются котировки ценных бумаг, установив их связь с колебаниями рисков, поведенческими предпосылками и законами рынка.

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, невозможно предсказать цену акций или облигаций на несколько недель или дней вперед. Однако, можно предсказать колебания цен в долгосрочной перспективе — на три или пять лет. Именно такой неочевидный вывод сделали в своих работах Хансен, Фама и Шиллер. Фама в начале 1960-х годов установил, что предсказание цен невозможно в краткосрочной перспективе, Шиллер в 1980 году выяснил, что цены акций колеблются в обратной зависимости от корпоративных дивидентов, а Хансен создал статистические методы, хорошо подходящие к долгосрочному прогнозированию цен.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме в день кончины основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Как и остальным лауреатам этого года, победителям-экономистам из США достанется денежный приз в размере $1,2 миллиона.

Нобелевская премия по экономике 2013


Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:

2 комментария Нобелевская премия по экономике 2013

  • Величайший прорыв в жизни наступает тогда, когда понимаешь, что способен выучить все, что нужно для достижения любой поставленной цели. Это значит — нет предела тому, кем ты можешь стать, что иметь и делать.

  • Любопытно, где можно прочитать про эти статистические методы? Может быть кто-нибудь знает?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.