Блог о фьючерсах и срочном рынке

Долгосрочные инвестиции в металлы

Metals Last
По исследованиям Armin Reller (University of Augsburg) и Tom Graedel (Yale University).
Увеличить, в новом окне

При существующем темпе добычи драгоценных и цветных металлов, который со временем только увеличивается, истощения ресурсов на планете по некоторым из них осталось ждать не так уж долго. Долгосрочные инвесторы могут использовать эту информацию в своих шкурных интересах.

Выжимка из схемы
Металл: Осталось при мировом потреблении в сегодняшнем темпе / Осталось при мировом потреблении в ½ темпе США / Потребление в США на душу населения в год.

Аллюминий: 1027 лет / 510 лет / 20.3 кг
Медь: 61 год / 38 лет / 8.1 кг
Золото: 45 лет / 36 лет / 0.6 г
Платина: 360 лет / 42 года / 0.58 г
Серебро: 29 лет / 9 лет / 20 г
Олово: 40 лет / 17 лет / 193 г
Цинк: 46 лет / 34 года / 4.5 кг

Фьючерсы на нефть — Crude Oil Futures

Биржевой тикер: CL
Биржа: NYMEX (GLOBEX)
Время торгов: 9:00 – 14:30 EST
Объем контракта: 1.000 баррелей (42000 галлонов)
Месяцы контракта: все (янв. – дек.), 72 месяца
Биржевая котировка: цена в долларах за один баррель
Минимальный шаг цены: $0.01 за баррель ($10.00 за контракт)
Максимальный скачок цены: $10.00 за сессию = остановка торгов (5 мин)
Последний день торгов: третий рабочий день перед 25 числом месяца, предш. поставке
Тип контракта: поставочный
Открытый интерес (май 09): 1.140.000 контрактов

Сырая нефть - базовый актив Торговля фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil проходит в Нью-Йорке на бирже NYMEX. Эта марка – самая популярная среди всех, по которым проходят торги (Brent торгуется в Лондоне на бирже ICE; Urals на российском внебиржевом рынке).
Из сырой нефти производят другие энергоносители – бензин, мазут, дизель. Из трех баррелей сырой нефти производится два барреля бензина или один баррель мазута.

Фундаментальные факторы
Цены бензина и мазута могут оказывать влияние на цену сырой нефти. Спрос на нефть наиболее активен в летние и зимние месяцы. Летом это связано с сезоном отпусков (увеличенный спрос на бензин), а зимой с необходимостью дополнительного обогрева (увеличенный спрос на мазут). Поскольку оба энергоносителя производят из нефти, ее цена может пойти вверх. Решения комиссии ОПЕК (OPEC) по увеличению или уменьшению производства нефти тоже ощутимо влияют на ее цену.
Черное золото в бочках для продажи Следите за политической ситуацией на территориях, задействованных в добыче и хранении нефтепродуктов, а также за финансовым состоянием стран-потребителей. Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты являются крупнейшими добытчиками нефти. Сложная ситуация на Ближнем Востоке часто приводит к сильным и непредсказуемым колебаниям биржевых котировок по всему миру.

Альтернативы
Расчетный фьючерс на нефть (NYMEX Crude Oil Financial), торгуется электронным образом. Параметры контракта аналогичны поставочному, но физическая поставка не предусмотрена – только финансовые расчеты в последний день торгов.
Биржевой тикер: WS.
Мини-фьючерс на нефть (NYMEX miNY Light Sweet Crude Oil), торговля проходит электронным образом. Объем контракта в два раза меньше – 500 баррелей, поэтому маржевые залоги уменьшены, что удобно для активного трейдинга. Тип контракта – расчетный.
Биржевой тикер: QM.

Ссылки
Котировки фьючерсов на сырую нефть, все месяцы
Спецификация нефтяного фьючерсного контракта на бирже

График
График фьючерса на нефть за три года