Блог о фьючерсах и срочном рынке

The American Dream

От массового стремления к обогащению до финансового кризиса один шаг. «Американская Мечта» — по сути, мечта о богатстве — так называется нашумевший в сети мультфильм о сущности мировой банковской паутины, о попавших в ее сети и о главных на нашей планете Продавцах Воздуха. Мошенничество немыслимых масштабов, легализованное и бережно охраняемое законодательством любой страны.

Кстати, выражение «Американская Мечта» появилось лишь в 1931 году, его придумал историк Джеймс Труслоу Адамс, использовав в своей книге «Американский эпос».

Басня о долговом кризисе

Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 10 долларов, но количество обезьян стал уменьшаться и ловить их стало все труднее.

Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по своим делам и он оставил вместо себя помощника.

Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которые вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!

Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны. Теперь вы понимаете, как будет работать уолл-стритовский план спасения?

долговой кризис

Биржи отчитались за октябрь 2011

Новости бирж. Для всех региональных торговых площадок прошедший месяц закончился ростом объема торгов по сравнению с прошлогодними отметками. Наиболее заметно вырос интерес трейдеров к фондовым индексам, процентным ставкам и нефтепродуктам.

CME Group

Для биржевого объединения CME Group показатель среднего дневного объема торгов ADV в октябре составил 12,4 млн контрактов, что на 9% выше прошлогодней отметки. Всего за месяц был проторгован 261 млн контрактов, из которых 85% прошли по сделкам, заключенным посредством электронной сети. Электронные торги через CME Globex активизировались на 11% по сравнению с октябрем прошлого года, на те же 11% сократились объемы классических торгов open outcry «на полу» биржи.

Лидер роста – сектор фьючерсов на фондовые индексы, интерес к ним увеличился на 29%; объем торгов фьючерсами на нефтепродукты вырос на 10%; валюты торговались активней, чем в прошлом году, на 4%. Лидеры падения — на 14% сократились объемы торгов металлами; на 3% понизилась активность на торгах сельхозпродуктами.

EUREX

В октябре на Eurex Group был зафиксирован среднедневной оборот ADV 10,7 млн контрактов. Из них 7,3 млн в день пришлось непосредственно на биржу EUREX и 3,4 млн на базирующейся в США площадку ISE. Суммарно за месяц было проторговано 153,9 и 72,1 млн контрактов соответственно. Общий прирост ADV по отношению к октябрю 2010 года составил чуть более 17%.

Наибольший рост наблюдался в сегменте фондовых индексов – 82,3 млн контрактов, +43% по сравнению с прошлым годом. Скачок произошел благодаря индексам EURO STOXX 50, DAX и KOSPI. На последнем зафиксирован рекордный месячный объем – 2,4 млн контрактов. Вторым наиболее сильным сегментом оказались деривативы на процентные ставки по гос. облигациям – проторговано 46 млн контрактов за месяц.

ICE

На InterContinental Exchange в октябре прирост среднедневного объема торгов ADV составил 21% по сравнению с октябрем прошлого года, сделки заключались на 1,6 млн срочных контактов ежедневно. За месяц было проторговано 33,8 млн фьючерсов и опционов. Установлены рекорды месячного объема по фьючерсам на газойль и опционам на нефть Brent. 28 октября был зафиксирован рекорд суммарного открытого интереса (OI) по бирже, на счетах трейдеров висело 4,666,333 открытых контрактов.

Наибольший рост объемов зафиксирован в европейском отделении ICE Europe (ADV +33,2%), в основном благодаря всплеску интереса к фьючерсам и опционом на нефть Brent (+48,5%) и газойль (+31,4%). Объемы американского отделения ICE US сократились (-2,5%) из-за общего падения оборота по сахару и другим пищевым и сельскохозяйственным контрактам. Рост объемов на индекс доллара, также котирующегося на ICE US, не смог укрепить положение.

FORTS

Всего в октябре 2011 было проторговано 11,8 млн срочных контрактов, суммарный объем открытых позиций на конец месяца составил 7,5 млн контрактов. Октябрьский показатель ADV вышел на уровень 5,32 млн контрактов в день. Оборот биржи, измеряемый в проторгованных контрактах, сократился на 2,7%. При этом число совершенных сделок выросло на 5,6%, а объем открытых позиций увеличился на 23,5%.

Тройка лидеров не изменилась — наибольшие объемы торгов показывают фьючерсы на индекс РТС (38,8 млн контрактов), фьючерсы на акции Сбербанка (27,1 млн) и фьючерсы на курс доллара к рублю (23,2 млн). За ними с большим отрывом следуют фьючерсы на акции Газпром (7,2 млн), курс евро к доллару (3,1 млн) и акции Лукойла (2,4 млн).

новости бирж, октябрь

100 дней до дефолта Италии?

У Италии осталось 100 дней до дефолта — такой неутешительный прогноз сделали эксперты Credit Suisse. Газета La Repubblica: «100 дней до дефолта. Это реальность, о которой сообщают аналитики Credit Suisse. Без немедленного осуществления структурных реформ Италия очень быстро может скатиться к краху. Вряд ли кому-то удастся остановить эту гонку. По крайней мере, судя по тому, как дела обстояли прежде. Ситуация стала критической, когда доходность гособлигаций достигла порога в 6%, а это точка невозврата: после преодоления этого порога остаются 100 дней, чтобы избежать вмешательства со стороны ЕС».

В начале недели порог в 6% был перейден во второй раз после 28 июля — во вторник доход по Btp составил рекордные 6,33%. Теперь либо правительство сумеет осуществить немедленные и эффективные меры, обещанные Евросоюзу, либо финал предрешен: единственным выходом из положения станет интервенция международных финансовых институтов.

Глава МИД Италии Фраттини призвал представителей всех политических сил Италии как можно скорее одобрить меры по преодолению глубокого экономического кризиса, которые Берлускони сформулировал на прошлой неделе в письме руководству ЕС.

«Италия должна иметь ответственность, чтобы понять, что это последний звонок. Если, начиная с 15 ноября, мы не будем в состоянии выполнить обещания, сформулированные в „дорожной карте“, нас сочтут не выполняющими обязательства. А это в нынешних условиях означало бы нанесение серьезного ущерба вере в восстановление нашей страны», — подчеркнул Фраттини.

прогнозы, дефолт Италии