Объявления

Время

  • 15:35 в Москве
  • 14:35 в Киеве
  • 12:35 в Лондоне
  • 07:35 в Нью-Йорке
  • 06:35 в Чикаго

Поиск по блогу

Тихая сапа

Великие биржевые аферисты — Rogue Traders

В английском языке есть понятие «rogue trader», которое можно дословно перевести как «трейдер-мошенник» или «биржевой аферист». Под это определение попадают работники биржевых контор, которые уполномочены проводить торговые операции на биржах, но делают это в объемах гораздо больших, чем им разрешено, или без ведома вышестоящего начальства. Такие люди балансируют на грани законности, пользуясь дырами в управлении и риск-менеджменте своих компаний. Как правило, они становятся известными широкой [...]

Как инвесторы делят рынок срочных контрактов

Спекулянтов и хеджеров на американских биржах традиционно привлекают финансовые инструменты — процентные ставки (евродоллар, длинные и короткие бонды), фондовые индексы (S&P, Nasdaq), валюты (евро, иена, фунт). Повышенным спросом пользуются также нефтепродукты (сырая нефть, природный газ, мазут) и сельскохозяйственная продукция (кукуруза, пшеница, соя).

Как биржи делят индустрию фьючерсов

Если учесть, что биржи CME, CBOT и NYMEX (плюс COMEX) объединены в финансовый холдинг под логотипом «CME Group», то можно сказать, что эта организация «держит» 90% всей американской индустрии фьючерсов. Еще 9% принадлежит ICE Futures. Диаграмма построена по данным COT.

Динамика фьючерсной индустрии США в цифрах

Начиная с миллениума объемы торгов на срочном рынке США, ежегодно фиксируемые регулятором CFTC, выросли практически в 6 раз. Несмотря на все финансовые неурядицы, интерес к американскому рынку деривативов продолжает устойчиво расти. В несколько раз выросло также количество активно торгуемых контрактов, рынок стал гораздо более диверсифицированным, добавилось множество новых инвестиционных инструментов.

Показательные цифры с 2000 по 2008 год включительно сведены в таблицу ниже. Строки:

« 1 2 3