Категории: 
24/03/2010 @ 14:10Десятка самых востребованных в мире и самых ликвидных по итогам 2009 года фьючерсов на процентные ставки (Interest Rate Futures). Как видно из правой колонки таблицы, интерес инвесторов к этому сектору срочного рынка в целом за год упал более чем на 25%.
Тройка лидеров — 3-месячная лондонская межбанковская ставка LIBOR (фьючерс на Eurodollar), 3-месячная европейская межбанковская ставка EURIBOR (фьючерс на Euribor) и ставка по 10-летним казначейским облигациям США (фьючерс на 10-Year Treasury Notes). Среди бирж, исходя из объемов торгов этим типом инструментов, первое место занимает чикагская CME, второе — франкфуртская EUREX, третье — лондонская LIFFE.
| № | Контракт | Биржа | Объем торгов за 2008 год, млн. |
Объем торгов за 2009 год, млн. |
Изменен., % |
| 1 | Eurodollar Futures | CME | 597M | 438M | -26.7% |
| 2 | Euribor Futures | LIFFE | 228M | 193M | -15.6% |
| 3 | 10-Yr Treasury Notes Futures | CME | 257M | 190M | -26.1% |
| 4 | Euro-Bund Futures | EUREX | 258M | 181M | -29.9% |
| 5 | 1-Day Inter-Bank Deposit Fut-s | BM&F | 167M | 152M | -9.0% |
| 6 | Euro-Schatz Futures | EUREX | 174M | 126M | -27.9% |
| 7 | Euro-Bobl Futures | EUREX | 155M | 106M | -31.8% |
| 8 | Short Sterling Futures | LIFFE | 105M | 104M | -0.5% |
| 9 | 5-Yr Treasury Notes Futures | CME | 168M | 98M | -41.5% |
| 10 | 30-Yr Treasury Bonds Futures | CME | 89M | 62M | -30.4% |
Комментарии отсутствуют