Объявления

Время

  • 16:36 в Москве
  • 15:36 в Киеве
  • 13:36 в Лондоне
  • 08:36 в Нью-Йорке
  • 07:36 в Чикаго

Поиск по блогу

Тихая сапа

Фьючерсы на золото — Gold Futures

Биржевой тикер: GC
Биржа: NYMEX (CME GLOBEX)
Время торгов (Floor): 7:20 — 12:30 CT
Время торгов (Electr): 17:00 – 16:15 CT
Объем контракта: 100 тройских унций (около 3,11 кг)
Месяцы контракта: Фев, Апр, Июн, Авг, Окт, Дек
Биржевая котировка: цена в долларах за одну унцию
Минимальный шаг цены: $0.10 за унцию ($10.00 за контракт)
Последний день торгов: 3-й рабочий день от конца месяца, предш. поставке
Тип контракта: поставочный
Открытый интерес: Дек. 2012 — 446,115 контрактов

Золото как базовый активФьючерсные контракты на золото (Gold Futures) торгуются в Нью-Йорке на бирже NYMEX, за котировками и графиками популярного металла ежедневно следят миллионы трейдеров. Кроме всем известных преимуществ, оно является превосходным промышленным материалом – прекрасно проводящим электричество, крайне стойким к коррозии. Но главным образом оно используется в производстве ювелирных драгоценностей и чеканке монет. Его исключительной особенностью является тот факт, что золото де-факто используется в формировании страхового и резервного фонда всех крупных государств. Суммарные запасы этого металла в основных ЦБ и МВФ превышают 30 тысяч тонн.

Мировой объем добытого золота сейчас приравнивается к 150 тысячам тонн. Из них 20% находится в фондах государств, 55% содержится в драгоценностях у населения, 12% используются в промышленности, около 16% приходится на инвестиции. Вообще, инвестиции в этот металл могут носить разные формы: фьючерсы на золото, золотые слитки, древние и редкие монеты, фонды и акции добывающих и обрабатывающих, а также специализированных ювелирных компаний.

В конце зимы 2008 года мы стали свидетелями исторического момента – цена унции перешагнула отметку $1000. Но продержалась она там менее одной недели, отскочив от нового рекордного максимума $1006,43.

Фундаментальные факторы
Золотые слитки всегда в ценеОсновными поставщиками золота являются: ЮАР, США, Австралия, Китай и Россия. Основными потребителями: Япония, Германия, США (технологические нужды) и Италия, Индия, Китай, Египет, ОАЭ (ювелирное производство). В США больше всего драгоценного металла производится в штатах Невада, Аляска и Калифорния.
Цена золота обычно растет в кризисные времена, что мы можем наблюдать и в данный момент. Крушения фондовых рынков, войны и терроризм заставляют свободные капиталы искать тихое прибежище, которым в неспокойное время являются драгоценные металлы. Исходя из исторических данных, рост инфляции обычно также сопровождался ростом цен на золото. Прослеживается обратная зависимость цены слитков и курса доллара: при уменьшении доверия к этой валюте растет доверие к золоту, и наоборот (исторически так сложилось, что во всем мире цена золота номинируется в долларах). Зачастую сильное влияние на цену желтого металла оказывают чисто спекулятивные факторы.

Альтернативы
Мини-фьючерс на золото (COMEX miNY Gold), торгуется электронным образом. Объем контракта в два раза меньше — 50 унций, поэтому маржевые залоги уменьшены, и это удобно для дэй-трейдинга. Шаг цены $0.25 за унцию. Тип контракта — расчетный.
Биржевой тикер: QO.
Другой мини-фьючерс (NYMEX E-mini Gold) имеет объем 33 унции. Шаг цены $0.10 за тройскую унцию. Тип контракта – расчетный.
Биржевой тикер: 8Q (XGN).

Ссылки
Отчеты Мирового консилиума по золоту
Спецификация золотого фьючерсного контракта на бирже
Котировки фьючерсов на золото, все месяцы

Азы трейдинга деривативами на примере описываемого выше фьючерса на золото подробно разобраны в статье «С чего начать торговлю фьючерсами», написанной специально для начинающих трейдеров.

График
График фьючерсов на золото за 4 года


Не забудьте подписаться на обновления по E-Mail или RSS, заглянуть в ТОП-100 и поделиться с коллегами:

8 комментариев Фьючерсы на золото — Gold Futures

  • Gold is not money

    Чем вызвано полное игнорирование мартовского контракта? Т.е. он есть, но совсем не торгуется. Почему СМЕ его не уберет?

  • Nike

    Он все-таки торгуется, хоть и не активно: www2.barchart.com/commodi...ld_Futures/GCJ11

    Небольшие объемы там есть.

  • Gold is not money

    Всё-таки, где можно взять список самых торгуемых контрактов золта в году? Он ведь каждый год один и тот же? Например, непонятно почему с незакончевшегося февральского контракта, вдруг сразу делается переход на апрельский! Всё-таки привычно, как в 6E, CL, ES — переход на новый контракт начинается после Last Trade Date. А в золоте не так!

  • Mike

    2 Gold is not money:

    Да, действительно, с золотом сложнее - оно торгуется не ежемесячно. Тем не менее, в спецификации четко прописаны торговые месяцы:

    «Trading is conducted for delivery during the current calendar month; the next two calendar months; any February, April, August, and October falling within a 23-month period; and any June and December falling within a 72-month period beginning with the current month.»

    Торгуются фьючерсы с поставкой в:

    — текущем месяце

    — следующих 2х месяцах

    — Фев, Апр, Авг, Окт следующих 2 лет

    — Июнь и Дек следующих 6 лет.

  • Gold is not money

    Спасибо за ответы Mike. Если я правильно понял, то получается самые популярные и активно торгуемые контракты это:

    — Фев, Апр, Авг, Окт следующих 2 лет

    — Июнь и Дек следующих 6 лет.

    Также, хочется спросить у вас как у опытного человека, который торгует фьючерами. Last Trade Date в последние 5 лет на фьючерсных контрактах по золоту на COMEX не менялась? т.е. это всегда был третий рабочий день от конца месяца предш. поставке?

  • 2 Gold is not money:

    Самые активные контракты лучше смотреть не по спецификации, где просто перечислены все существующие, а по реальным объемам торгов.

    Например, по этой ссылке:

    www2.barchart.com/commodi...ld_Futures/GCQ11

    Ориентируйтесь на колонку Volume, в данный момент безусловный лидер Апрель, но уже начал набирать силу Июнь.

    С LTD такая же ситуация — можно высчитывать третий рабочий день с конца месяца, но легче просто посмотреть в таблице:

    www.cmegroup.com/trading/...dar_futures.html

  • Kastodian

    доброго времени суток, вопрос: почему не обновляется блог? открытый интерес судя по всему изменился с февраля 2011 года?

  • Kastodian,

    Вы аюсолютно правы) Обновил данные на странице.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.