Блог о фьючерсах и срочном рынке

Как инвесторы делят рынок срочных контрактов

Спекулянтов и хеджеров на американских биржах традиционно привлекают финансовые инструменты — процентные ставки (евродоллар, длинные и короткие бонды), фондовые индексы (S&P, Nasdaq), валюты (евро, иена, фунт). Повышенным спросом пользуются также нефтепродукты (сырая нефть, природный газ, мазут) и сельскохозяйственная продукция (кукуруза, пшеница, соя).

Как биржи делят индустрию фьючерсов

Если учесть, что биржи CME, CBOT и NYMEX (плюс COMEX) объединены в финансовый холдинг под логотипом «CME Group», то можно сказать, что эта организация «держит» 90% всей американской индустрии фьючерсов. Еще 9% принадлежит ICE Futures. Диаграмма построена по данным COT.

Интерес трейдеров к биржевым инструментам

Таблица сделана по данным последнего отчета COT (9.02.10), регулярно выпускаемого CFTC. В ней представлены фьючерсы с различных американских бирж, показатель «открытого интереса» (OI) для которых превышает 100К. На американском срочном рынке инвесторам наиболее интересны фьючерсы на процентные ставки, фондовые индексы, зерновые и нефтепродукты.

CBOT (CHICAGO BOARD OF TRADE)
CORN	1,145,635
WHEAT	434,580
SOYBEANS	478,719
SOYBEAN OIL	289,936
SOYBEAN MEAL	201,425
U.S. TREASURY BONDS	670,838
10-YEAR U.S. TREASURY NOTES	1,410,391
5-YEAR U.S. TREASURY NOTES	940,994
2-YEAR U.S. TREASURY NOTES	995,263
30-DAY FEDERAL FUNDS	551,306
CME (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE)
LEAN HOGS	183,204
LIVE CATTLE	285,530
BRITISH POUND STERLING	116,362
JAPANESE YEN	120,060
EURO FX	197,457
3-MONTH EURODOLLARS	7,600,103
E-MINI S&P 500 STOCK INDEX	2,835,286
S&P 500 STOCK INDEX	379,065
NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI)	386,282
E-MINI S&P 400 STOCK INDEX	105,011
NYMEX (NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE)
CRUDE OIL, LIGHT SWEET	1,307,602
CRUDE OIL WTI FINANCIAL	132,933
NATURAL GAS	775,827
HEATING OIL NO.2, NY HARBOR	313,712
GASOLINE (RBOB)	258,438
COMEX (COMMODITY EXCHANGE INC)
GOLD	466,905
SILVER	118,593
COPPER GR#1	124,076
ICE FUTURES U.S. (INTERCONTINENTAL EXCH US)
SUGAR NO.11	859,532
COTTON NO.2	164,093
COCOA	129,088
COFFEE C	134,866
RUSSELL 2000 MINI INDEX	379,393
ICE FUTURES EUROPE (INTERCONTINENTAL EXCH EU)
CRUDE OIL, LIGHT SWEET	505,614
KCBT (KANSAS CITY BOARD OF TRADE)
WHEAT	147,294

CME Group приобрела 90% «индексов» Dow Jones

Самая большая в мире фьючерсная биржа заключила сделку с самым известным в мире поставщиком индексов. По условиям сделки CME получила 90% совместного предприятия, а компания Dow Jones, до этого принадлежавшая News Corp., сохранила оставшиеся 10%. Объем сделки составил $675 млн. – эта сумма была самым пессимистичным прогнозом News Corp. с тех пор, как она возымела намерение избавиться от Dow, то есть с лета прошлого года.

CME Group, и без того не имеющая конкурентов на финансовом рынке, пытается обрасти известными брэндами и еще больше диверсифицировать свой бизнес, увеличив линейку предлагаемых инструментов. Примечательно, что Dow Jones Industrial Average (DJIA), самый известный и культовый индекс фондового рынка США, меняет хозяев впервые с момента основания Dow Jones & Co, то есть с 1896 года. Сделка будет окончательно закрыта в марте и, возможно, вскоре мы увидим на бирже CME несколько новых фьючерсов на индексы.